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Algorithmes de splitting multi-niveaux adaptatifs pour les EDP stochastiques : Application à l'estimation des ordres de convergence

le 6 février 2019

11h - Groupe de travail "Applications des Mathématiques"

ENS Rennes salle 7

Séminaire de Ludovic Goudenège (CNRS, Centrale Supélec) au groupe de travail "Applications des mathématiques"

Groupe de travail

Groupe de travail "Applications des mathématiques"

Lien vers la page Web de l'orateur

Résumé :
Je présenterai les résultats récents sur la généralisation des algorithmes d'estimations statistiques basés sur la technique de splitting sur plusieurs niveaux adaptatifs (algorithmes plus connus sous l'acronyme AMS).
Le caractère discret de ces algorithmes diffère de l'intuition dans le cadre continu, et nécessite de modifier les règles à chaque étape de l'algorithme pour rester non biaisé. Je donnerai des idées de démonstration sur des cas simples, et présenterai leur utilisation dans un cadre infini dimensionnel d'équations aux dérivées partielles stochastiques.
Enfin j'expliquerai pourquoi ces algorithmes peuvent être utilisés de manière efficace pour l'estimation des ordres de convergence des schémas d'approximations numériques des EDP stochastiques.

Thématique(s)
Recherche - Valorisation
Contact
Nicolas Crouseilles, Thibaut Deheuvels et Frédéric Marbach

Mise à jour le 4 février 2019